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TS比較ツール

[TS比較]ツールは、以下で作成した1つ以上の時系列モデルを比較します ETSまたは ARIMA 共変量を使用するARIMAモデルを含む、マクロ。

これは、各モデルのポイント予測とデータのホールドアウトセットの予測されるフィールドの実際の値を比較する観点から、モデルの精度に関するよく使用されるいくつかの測定を提供します。さらに、実際の値と予測値のプロットとテーブルの両方が提供されます。マクロへの入力は同じフィールドに基づいた1つ以上の時系列モデル(一緒に結合されている)で、同じフィールド、同じ推定データデット、ホールドアウト期間の実際の値を含むAlteryxデータストリーム、およびモデルの作成に使用された任意の共変量の値に基づいています。実際の値は、モデルの作成に使用される期間の直後の期間に必要です。

HyndmanとAthanasopoulosのオンラインブックの第2章、第5節予測：原則と実践は、予測モデルの精度の評価に使用される測定について分かりやすく説明します。

このツールはRプログラミング言語を使用します。オプション > 予測ツールをダウンロードの順にポイントして、RとRツールが使用するパッケージをインストールします。

入力

一緒に組み合わされた同じフィールド(理想的には同じ期間推定される)を予測する時系列モデルのセット。
時系列モデルARIMA または ETS)による1つの予測と同じフィールドを含むAlteryxデータストリームであるが、モデルの推定に使用された期間の直後の期間。比較されるモデルの1つが共変量を伴うARIMAモデルである場合、使用される共変量フィールドもこのデータストリームに含める必要もあります。

ホールドアウトセットのサイズは、少なくともモデルが製造の予測に使用される将来の期間と少なくとも同じ長さの期間でなければなりません。利用可能な総サンプルが大きい場合、ホールドアウトセットのサイズは、予測される期間よりも大きく、利用可能なデータの10％から20％の間に入ります。

構成

グラフィックオプション

プロットサイズ：グラフのサイズには、インチまたはセンチメートルを選択します。
グラフの解像度： 1インチあたりのドット数でグラフの解像度を選択します。 1x（96dpi）； 2x（192dpi）；または3x（288 dpi）。解像度を低くするとファイルサイズが小さくなり、モニタでの表示に最適です。解像度が高いほど、向上した印刷品質のより大きなファイルを作成できます。
ベースフォントサイズ（ポイント）：グラフ内のフォントのサイズを選択します。

出力

O出力：検査された各モデルの名前と精度統計のデータストリームが含まれます。精度統計は、平均予測誤差(ME)、平均平方予測誤差の平方根(RMSE)、予測誤差の平均絶対値(MAE)、平均パーセンテージ予測誤差(MPE)、平均絶対パーセンテージ予測誤差(MAPE)、および平均絶対誤差(MASE)です。これらの中で最も一般的に焦点を当てているのはMAPE測定ですが、MASE測定はMAPEのいくつかの欠点に対処しています。すべての測定の場合、これらの測定の値が小さいモデルの方がより大きな値を持つモデルよりも好まれます。
R出力：実際の値と予測値を含むテーブルのレポートスニペット、各モデルの精度統計のテーブル、および比較されるすべてのモデルの時系列値および予測値のすべての値を示すプロットで構成されます。
I出力： プロットとメトリックで構成されるインタラクティブなHTMLダッシュボード。異なるグラフィック要素をクリックして、より多くの情報、値、メトリック、分析を表示して、視覚化データと対話できます。

*Hyndman、RJ、Athanasopoulos、G.(2012) 予測：原則と実践。